پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو
‏واریانس‏ ‏ناهمسانی‏ ‏شرطی
‏فصل‏ دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
‏2-1.‏ ‏مقدمه 17
‏2-2. ‏مروری‏ ‏بر‏ ‏ادبیات‏ ‏تحقیق 18
‏2-2-1. ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی 18
‏2-2-2. ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی 24
‏2-3.‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 30
‏2-3-1.‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 31
‏2-3-2.‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 31
‏2-3-3.‏ ‏مدل‏ ‏ساز‏ی‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی 31
‏2-3-4.‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏آکائ‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏شوارتز 32
‏2-3-5. ‏روش‏ ‏باکس‏- ‏ج‏ی‏نز 33
‏2-3-6.‏ ‏تبد‏ی‏لات 33
‏2-3-7. ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی 35
‏2-3-8. ‏انواع‏ ‏واریانس 36
‏2-3-9.‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏سری‏ ‏های‏ ‏زمانی‏ ‏مالی 37
‏2-4. ‏واریانس‏ ‏ناهمسانی‏ ‏شرطی‏ ‏اتورگرسیو‏ ‏تعمیم‏ ‏یافته‏(‏گارچ‏ ) 39
‏2-4-1.‏ ‏فرآیند‏ GARCH(p,q) 39
‏2-4-2. ‏فرآیند‏ GARCH(1,1) 41
‏2-4-3.‏ ‏آزمون‏ ‏مدل‏ ‏گارچ 42
‏2-4-4. ‏تخمین‏ ‏حداکثر‏ ‏درستنمایی‏ ‏در‏ ‏مدلهای‏ ‏گارچ 44
‏2-5.‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو 46
‏2-5-1.‏ ‏تاریخچه‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو 47
‏2-5-2. ‏اعدادتصادفی 48
‏2-5-3.‏ ‏تولید‏ ‏کننده‏ ‏های‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفی 50
‏2-5-4. ‏روش‏ ‏های‏ ‏تولید‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفی 52
‏2-5-5. ‏فرآیند‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو 52
‏2-5-6. ‏روش‏ ‏های‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو 53
‏2-5-7.‏ ‏کاربردهای‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو 54
‏2-5-8. ‏مزایا‏ ‏و‏ ‏معایب‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کالو 56
‏فصل دوم: ‏مروری بر تحقیقات انجام شده‏
‏2-1.‏ مقدمه
‏در یک بازارکارا کلیه اطلاعات موجود در قیمت های جاری موجود منعکس گردیده است، به گونه ای که پیش بینی قیمت های آتی امکان پذیر نمی باشد. هر چند وجود رویدادهای اصلی قابل مشاهده مالی از قبیل اثرات فصلی، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جدید . January Effect
‏ و تلاطم خوشه ای مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهمیتی برای تحقیقات شکل داده اند.
‏تلاطم بازار سهام، موضوعی مورد علاقه در ادبیات موضوع علم مالی در چند دهه اخیر به شمار می رود. کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی بواسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم قیمت مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. لیکن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای می باشند. مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز از دیدگاه کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پیش بینی ها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و خیلی از فعالیت های مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین تلاطم در بازارهای مالی اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع با نگاهی به کتابها و مقالات منتشره در زمینه تلاطم بازده و قابلیت های پیش بینی مدل های تلاطمی متعدد بیشتر نمایان می گردد و اهمیت تلاطم را در سرمایه گذاری ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسک و اتخاذ سیاست های پولی منعکس می گردد. بنابر همین واقعیت، هر چند تلاطم همان ریسک محسوب نمی شود، ولی دانستن مقادیر تلاطم بخاطر ارتباط آن با ریسک مهم است. زمانی که تلاطم را به معنای عدم اطمینان تفسیر کنیم، در آن صورت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار مهم در تصمیمات سرمایه گذاری و ایجاد سبد دارایی مطرح می گردد. در واقع تلاطم مهمرین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از این حیث اندازه گیری دقیق و صحیح تلاطم به منظور قیمت گذاری این ابزارهای مالی موردنیاز می باشد. ( پون و گرنچر،